Рождение финской сауны можно отнести к библейским временам, когда произошло Великое переселение народов. Согласно Священному Писанию, Господь, чтобы отвратить человечество от строительства Вавилонской башни и других непотребных дел, смешал языки и рассеял древние народы по всей поверхности земли. Кочевые племена, потомки выходцев из Центральной Азии, расселились по территории современной Европы, а некоторые из них достигли самых северных земель, где позже возникли скандинавские государства. Эти северные племена, подобно кочевым индейцам в Америке, для поддержания чистоты своего тела поначалу использовали «походный» вариант паровой бани, а когда перешли к оседлому образу жизни, начали строить стационарные сауны, которые устраивались прямо в землянках.
Средневековый фанатизм, погрузивший Европу в темноту невежества и антисанитарии, не смог дотянуться до Скандинавии. Финны, как и другие северные народы, продолжали развивать собственные банные традиции. Тому существуют письменные свидетельства современников. Так, в 1500 году европейский путешественник Клаус Магнус писал в частном письме: «Нигде в мире использование бани не является столь насущным, как в северных землях. Здесь можно найти и домашние и общие бани, которые прекрасно оборудованы. Значительные персоны строят свои домашние бани вблизи источников проточной воды. окружают их садами и цветниками. Общие бани строятся в городах в количестве, достаточном для живущего там населения. То. что Поггио сообщает в письме к Леонардо Аретино (будто бы нагие люди обоего пола ведут себя там неподобающе), не соответствует истинному положению вещей. Очевидно, он имел в виду нравы в северных германских землях, а точнее, в Баден-Бадене. Те люди крайне аморальны, и среди них действительно встречаются такие, кто позволяет себе напиться и заснуть,допустить к себе все зло и непотребство, которое можно только вообразить. Если бы кто-нибудь столь непотребно повел бы себя в северной бане, его немедленно бы выгнали вон и опустили головой в снег с риском задохнуться, а летом погрузили бы в ледяную воду ручья и оставили там на некоторое время без пищи и помощи». Этот характерный пример показывает всю тщету церковных запретов и заклинаний, приводящих скорее к обратному результату. По сравнению с общеевропейскими нравами народы Скандинавии сохраняли естественную чистоту и нравственность, чему немало способствовали банные традиции.